Programa

Risk Management: Gestión del Riesgo

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    Programa Risk Management: Gestión del Riesgo

    El riesgo surge de la incertidumbre existente respecto a las pérdidas o ganancias futuras que puede tener que asumir un inversor, un gestor o una entidad financiera.

    Desde un punto de vista teórico y práctico, el programa de Risk Management permitirá al alumno abordar y describir los principales recursos y herramientas disponibles para gestionar el riesgo de una cartera de activos.

    Detalles del programa

    El alumno será capaz de entender el proceso de gestión del riesgo y sus implicaciones, el concepto de pérdida inesperada y así como alguno de los aspectos fundamentales de la relación entre riesgo y rentabilidad.

    ¿Para quién?

    • Profesionales del sector financiero, bancario y asegurador, EAFIs, gestores de IIC, carteras y planes de pensiones, risk managers, responsables de tesorería, auditoría, etc.
    • Licenciados en Administración y Dirección de Empresas, Economía, Empresariales, Derecho, Postgrados en Finanzas, etc. que deseen complementar su formación con el objetivo de potenciar su futuro profesional y diferenciarse en el mercado laboral
    • Destinado a cualquier persona con inquietudes a nivel académico y fundamentalmente práctico en el ámbito de los mercados financieros

    Características

    • 40 horas de formación 100% presencial
    • Programas actualizados
    • Tutorías personalizadas e individualizadas. Contacto directo con el equipo docente, formado por profesionales en activo dentro de la banca privada, gestión patrimonial y de activos financieros
    • Grupos reducidos
    • Programas destinados a su aplicación práctica en los mercados financieros reales

    Temario

    1. Introducción

    2. Risk Management

    • Concepto de riesgo
    • El proceso de gestión del riesgo
    • Medición y gestión del riesgo
    • Pérdida esperada y no esperada
    • Clases y tipos de riesgo

    3. Corporate Risk Management

    • Ventajas y desventajas de la cobertura de riesgos
    • Apetito por el riesgo y objetivos de negocio
    • ¿Cuándo realizar una cobertura del riesgo?
    • Riesgo operacional y financiero

    4. Gobierno Corporativo y Gestión del Riesgo

    • Gobierno corporativo y mejoras prácticas
    • Funciones y responsabilidad del Consejo de Administración
    • Apetito por el riesgo y estrategias de negocio
    • El Comité de Auditoría

    5. Gestión del Riesgo Empresarial

    • El concepto de gestión del riesgo empresarial
    • Beneficios y costes de la gestión del riesgo empresarial
    • Responsabilidades del Chief Risk Officer (CRO)

    6. El riesgo de las entidades Financieras

    • Determinación del nivel óptimo de exposición al riesgo
    • Creación y destrucción de valor para las entidades financieras

    7. Financial Crashes

    • Principales crisis de las entidades financieras

    8. La crisis crediticia de 2017

    • Factores desencadenantes
    • Asset-Backed Securities (ABS) y Collateralized Debt Obligations (CDO)
    • El papel de los incentivos y el arbitraje regulatorio

    9. El modelo CAPM

    • Derivación y componentes del modelo CAPM
    • Asunciones del modelo CAPM
    • Interpretación de la capital market line
    • CAPM y el cálculo de rentabilidad esperada de un activo
    • Interpretación y cálculo de la beta de un activo

    10. El Modelo CAPM y la medición del riesgo

    • Ratios de SharpeTreynor y Alpha de Jensen
    • Interpretación del Tracking ErrorRatio de Información y Sortino

    11. Arbitrage Pricing Theory

    • Modelo multifactorial de riesgo y rentabilidad
    • Cálculo del retorno esperado utilizando un único factor
    • Ventajas de una correcta diversificación de portfolios
    • Construcción de carteras: cobertura de múltiples factores de riesgo
    • Modelo factorial de Fama-French en la estimación del retorno de un activo

    12. Caso Práctico

    12. Links de interés

    Más información y preinscripción

    Cubre el siguiente formulario si estás interesado en este curso. Si marcas la casilla de preinscripción, nos pondremos en contacto contigo para darte más detalles e información para formalizar tu matrícula.