Risk Management: Gestión del Riesgo

El riesgo surge de la incertidumbre existente respecto a las pérdidas o ganancias futuras que puede tener que asumir un inversor, un gestor o una entidad financiera. Desde un punto de vista teórico y práctico, el programa de Risk Management permitirá al alumno abordar y describir los principales recursos y herramientas disponibles para gestionar el riesgo de una cartera de activos.

El alumno será capaz de entender el proceso de gestión del riesgo y sus implicaciones, el concepto de pérdida inesperada y así como alguno de los aspectos fundamentales de la relación entre riesgo y rentabilidad.

¿Para quién?
  • Profesionales del sector financiero, bancario y asegurador, EAFIs, gestores de IIC, carteras y planes de pensiones, risk managers, responsables de tesorería, auditoría, etc.
  • Licenciados en Administración y Dirección de Empresas, Economía, Empresariales, Derecho, Postgrados en Finanzas, etc. que deseen complementar su formación con el objetivo de potenciar su futuro profesional y diferenciarse en el mercado laboral
  • Destinado a cualquier persona con inquietudes a nivel académico y fundamentalmente práctico en el ámbito de los mercados financieros
Características
  • 40 horas de formación 100% presencial
  • Programas actualizados
  • Tutorías personalizadas e individualizadas. Contacto directo con el equipo docente, formado por profesionales en activo dentro de la banca privada, gestión patrimonial y de activos financieros
  • Grupos reducidos
  • Programas destinados a su aplicación práctica en los mercados financieros reales
Temario
  1. INTRODUCCIÓN
  2. RISK MANAGEMENT
  • Concepto de riesgo
  • El proceso de gestión del riesgo
  • Medición y gestión del riesgo
  • Pérdida esperada y no esperada
  • Clases y tipos de riesgo
  1. CORPORATE RISK MANAGEMENT
  • Ventajas y desventajas de la cobertura de riesgos
  • Apetito por el riesgo y objetivos de negocio
  • ¿Cuándo realizar una cobertura del riesgo?
  • Riesgo operacional y financiero
  1. GOBIERNO CORPORATIVO Y GESTIÓN DEL RIESGO
  • Gobierno corporativo y mejoras prácticas
  • Funciones y responsabilidad del Consejo de Administración
  • Apetito por el riesgo y estrategias de negocio
  • El Comité de Auditoría
  1. GESTIÓN DEL RIESGO EMPRESARIAL
  • El concepto de gestión del riesgo empresarial
  • Beneficios y costes de la gestión del riesgo empresarial
  • Responsabilidades del Chief Risk Officer (CRO)
  1. EL RIESGO EN LAS ENTIDADES FINANCIERAS
  • Determinación del nivel óptimo de exposición al riesgo
  • Creación y destrucción de valor para las entidades financieras
  1. FINANCIAL CRASHES
  • Principales crisis de las entidades financieras
  1. LA CRISIS CREDITICIA DE 2007
  • Factores desencadenantes
  • Asset-Backed Securities (ABS) y Collateralized Debt Obligations (CDO)
  • El papel de los incentivos y el arbitraje regulatorio
  1. EL MODELO CAPM
  • Derivación y componentes del modelo CAPM
  • Asunciones del modelo CAPM
  • Interpretación de la capital market line
  • CAPM y el cálculo de rentabilidad esperada de un activo
  • Interpretación y cálculo de la beta de un activo
  1. EL MODELO CAPM Y LA MEDICIÓN DEL RIESGO
  • Ratios de Sharpe, Treynor y Alpha de Jensen
  • Interpretación del Tracking Error, Ratio de Información y Sortino
  1. ARBITRAGE PRICING THEORY
  • Modelo multifactorial de riesgo y rentabilidad
  • Cálculo del retorno esperado utilizando un único factor
  • Ventajas de una correcta diversificación de portfolios
  • Construcción de carteras: cobertura de múltiples factores de riesgo
  • Modelo factorial de Fama-French en la estimación del retorno de un activo
  1. CASO PRÁCTICO
  1. LINKS DE INTERÉS

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