Información y preinscripción
Risk Management: Gestión del Riesgo
El riesgo surge de la incertidumbre existente respecto a las pérdidas o ganancias futuras que puede tener que asumir un inversor, un gestor o una entidad financiera.
Desde un punto de vista teórico y práctico, el programa de Risk Management permitirá al alumno abordar y describir los principales recursos y herramientas disponibles para gestionar el riesgo de una cartera de activos.
Detalles del programa
El alumno será capaz de entender el proceso de gestión del riesgo y sus implicaciones, el concepto de pérdida inesperada y así como alguno de los aspectos fundamentales de la relación entre riesgo y rentabilidad.
¿Para quién?
- Profesionales del sector financiero, bancario y asegurador, EAFIs, gestores de IIC, carteras y planes de pensiones, risk managers, responsables de tesorería, auditoría, etc.
- Licenciados en Administración y Dirección de Empresas, Economía, Empresariales, Derecho, Postgrados en Finanzas, etc. que deseen complementar su formación con el objetivo de potenciar su futuro profesional y diferenciarse en el mercado laboral
- Destinado a cualquier persona con inquietudes a nivel académico y fundamentalmente práctico en el ámbito de los mercados financieros
Características
- 40 horas de formación 100% presencial
- Programas actualizados
- Tutorías personalizadas e individualizadas. Contacto directo con el equipo docente, formado por profesionales en activo dentro de la banca privada, gestión patrimonial y de activos financieros
- Grupos reducidos
- Programas destinados a su aplicación práctica en los mercados financieros reales
Temario
1. Introducción
2. Risk Management
- Concepto de riesgo
- El proceso de gestión del riesgo
- Medición y gestión del riesgo
- Pérdida esperada y no esperada
- Clases y tipos de riesgo
3. Corporate Risk Management
- Ventajas y desventajas de la cobertura de riesgos
- Apetito por el riesgo y objetivos de negocio
- ¿Cuándo realizar una cobertura del riesgo?
- Riesgo operacional y financiero
4. Gobierno Corporativo y Gestión del Riesgo
- Gobierno corporativo y mejoras prácticas
- Funciones y responsabilidad del Consejo de Administración
- Apetito por el riesgo y estrategias de negocio
- El Comité de Auditoría
5. Gestión del Riesgo Empresarial
- El concepto de gestión del riesgo empresarial
- Beneficios y costes de la gestión del riesgo empresarial
- Responsabilidades del Chief Risk Officer (CRO)
6. El riesgo de las entidades Financieras
- Determinación del nivel óptimo de exposición al riesgo
- Creación y destrucción de valor para las entidades financieras
7. Financial Crashes
- Principales crisis de las entidades financieras
8. La crisis crediticia de 2017
- Factores desencadenantes
- Asset-Backed Securities (ABS) y Collateralized Debt Obligations (CDO)
- El papel de los incentivos y el arbitraje regulatorio
9. El modelo CAPM
- Derivación y componentes del modelo CAPM
- Asunciones del modelo CAPM
- Interpretación de la capital market line
- CAPM y el cálculo de rentabilidad esperada de un activo
- Interpretación y cálculo de la beta de un activo
10. El Modelo CAPM y la medición del riesgo
- Ratios de Sharpe, Treynor y Alpha de Jensen
- Interpretación del Tracking Error, Ratio de Información y Sortino
11. Arbitrage Pricing Theory
- Modelo multifactorial de riesgo y rentabilidad
- Cálculo del retorno esperado utilizando un único factor
- Ventajas de una correcta diversificación de portfolios
- Construcción de carteras: cobertura de múltiples factores de riesgo
- Modelo factorial de Fama-French en la estimación del retorno de un activo