Risk Management: Gestión del Riesgo
El riesgo surge de la incertidumbre existente respecto a las pérdidas o ganancias futuras que puede tener que asumir un inversor, un gestor o una entidad financiera. Desde un punto de vista teórico y práctico, el programa de Risk Management permitirá al alumno abordar y describir los principales recursos y herramientas disponibles para gestionar el riesgo de una cartera de activos.
El alumno será capaz de entender el proceso de gestión del riesgo y sus implicaciones, el concepto de pérdida inesperada y así como alguno de los aspectos fundamentales de la relación entre riesgo y rentabilidad.
¿Para quién?
- Profesionales del sector financiero, bancario y asegurador, EAFIs, gestores de IIC, carteras y planes de pensiones, risk managers, responsables de tesorería, auditoría, etc.
- Licenciados en Administración y Dirección de Empresas, Economía, Empresariales, Derecho, Postgrados en Finanzas, etc. que deseen complementar su formación con el objetivo de potenciar su futuro profesional y diferenciarse en el mercado laboral
- Destinado a cualquier persona con inquietudes a nivel académico y fundamentalmente práctico en el ámbito de los mercados financieros
Características
- 40 horas de formación 100% presencial
- Programas actualizados
- Tutorías personalizadas e individualizadas. Contacto directo con el equipo docente, formado por profesionales en activo dentro de la banca privada, gestión patrimonial y de activos financieros
- Grupos reducidos
- Programas destinados a su aplicación práctica en los mercados financieros reales
Temario
- INTRODUCCIÓN
- RISK MANAGEMENT
- Concepto de riesgo
- El proceso de gestión del riesgo
- Medición y gestión del riesgo
- Pérdida esperada y no esperada
- Clases y tipos de riesgo
- CORPORATE RISK MANAGEMENT
- Ventajas y desventajas de la cobertura de riesgos
- Apetito por el riesgo y objetivos de negocio
- ¿Cuándo realizar una cobertura del riesgo?
- Riesgo operacional y financiero
- GOBIERNO CORPORATIVO Y GESTIÓN DEL RIESGO
- Gobierno corporativo y mejoras prácticas
- Funciones y responsabilidad del Consejo de Administración
- Apetito por el riesgo y estrategias de negocio
- El Comité de Auditoría
- GESTIÓN DEL RIESGO EMPRESARIAL
- El concepto de gestión del riesgo empresarial
- Beneficios y costes de la gestión del riesgo empresarial
- Responsabilidades del Chief Risk Officer (CRO)
- EL RIESGO EN LAS ENTIDADES FINANCIERAS
- Determinación del nivel óptimo de exposición al riesgo
- Creación y destrucción de valor para las entidades financieras
- FINANCIAL CRASHES
- Principales crisis de las entidades financieras
- LA CRISIS CREDITICIA DE 2007
- Factores desencadenantes
- Asset-Backed Securities (ABS) y Collateralized Debt Obligations (CDO)
- El papel de los incentivos y el arbitraje regulatorio
- EL MODELO CAPM
- Derivación y componentes del modelo CAPM
- Asunciones del modelo CAPM
- Interpretación de la capital market line
- CAPM y el cálculo de rentabilidad esperada de un activo
- Interpretación y cálculo de la beta de un activo
- EL MODELO CAPM Y LA MEDICIÓN DEL RIESGO
- Ratios de Sharpe, Treynor y Alpha de Jensen
- Interpretación del Tracking Error, Ratio de Información y Sortino
- ARBITRAGE PRICING THEORY
- Modelo multifactorial de riesgo y rentabilidad
- Cálculo del retorno esperado utilizando un único factor
- Ventajas de una correcta diversificación de portfolios
- Construcción de carteras: cobertura de múltiples factores de riesgo
- Modelo factorial de Fama-French en la estimación del retorno de un activo
- CASO PRÁCTICO
- LINKS DE INTERÉS
Más información y preinscripción
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